무역 전략 빅스

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전략 알파있는 단기 변동성을 찾는에 변동성 거래에서 2016년 3월 14일 12:57 오후 uvxy 내가 제안 몇 가지 전략을 위험을 제어합니다. 위험 관리는 무역에 들어가기 전에 계획해야 무언가이다. 당신이 t 모든 거래를 이길 돈 있으면 괜찮아이야. 안녕하세요, 난 당신이 잘되었습니다 바랍니다. 나는 교육과 매우 바빴다 나는 여름 방법으로 정기적으로 쓰기로 다시 점점 기대합니다. 변동성의 마지막 스파이크 동안 와서 뭔가가 백워데이션으로가는 달 4-7 (중기 선물)이었다. 변동성 최근 스파이크 동안 (UVXY NYSEARCA)이 문서에서는 ProShares의 성능 울트라 VIX 단기 선물 ETF에 초점을 맞출 것이다. 우리는 내 다른 분석의 대부분은 커버 한 같은 백 테스트 데이터를 사용합니다. 당신이 변동성 관련 ETPs을 잘 모르는 경우 나 뉴스보다 투자자 교육에 더 초점을 맞추고 여기에 알파를 추구에 대한 광범위한 라이브러리를 구축했다. 그것을 확인하고 당신은 당신이 연구 좋아할 무엇이든이있는 경우에는 저에게 직접 문의 할 수 있습니다하시기 바랍니다. 이 기사는 독자의 질문의 결과입니다. 우리는 우리가 VIX의 짧은 위치를 시작할 때 위험을 관리하는 방법에 초점을 맞출 것이다 중기 선물 성능을 논의 후. 우리의 초점은이 문서의 단기 미래 제품에있을 것입니다하더라도, 우리는이 문서의 토론의 일부로서 중기 선물을 사용하는 것입니다. 차트는 CBOE 및 지능형 투자자 블로그에서 과거 VIX 데이터를 사용하여 만들어 자신에 의해. 여기 vixcentral에서 2010 중기 미래의 쉬운보기는 다음과 같습니다 단기 선물은 내가 몇 개월 전 역사를 보여주는 만든 차트입니다 : 그냥 비교를 제공하기 위해 여기 vixcentral에서 또한 단기 선물 데이터입니다 데이터 :이 차트를 강조의 포인트는 중기 선물은 일반적으로 덜 휘발성 단기 선물보다와 VIX는 오랜 기간 동안 역사적 평균 이하, 특히 그들이 t가 자주 백워데이션을 입력 할 돈이다. 당신이 2004-2009까지의 기간을 보면하지만, 중기 선물과 백워데이션 중 비슷한 속도로했다. 다시, 시작 및 종료 신호가 제대로 VIX 거래를 t 충분한 정보를 외설과 효과적인 전략이 될 정도로 t 작업 아무튼 입증했다 단순히 증권 결제 유예 금 및 백워데이션을 사용. 백워데이션으로가는 중기 선물은 독특한 이벤트 및 단기 변동성에 좋은 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나, t는 역사적 관점에서 더 자주 일어날 t 가능성이 외설 것을 의미 지난 6 년 동안 네 번 아무튼 무슨 일이 있었 만했다해서. 우리는 이전에 휘발성 단락위한 다른 전략을 논의한 이러한 전략을 사용하는 경우의 위험을 관리하는 방법은 여러 가지가있다. 나는 알파를 추구 여기에 쓰기 시작 이후 변동성 단락의 위험에 매우 솔직한이었다 생각합니다. 내 리스크 관리 전략의 중요한 부분은 통상 크기를 포함한다. 변동성 거래는 정상 변동성 이벤트 기간 동안 약 10 내 전체 포트폴리오를 나타냅니다. 상위 5 퍼센트 내에서 극단적 인 사건에서, 나는 무역에서 이익의 역사적 확률이 주어진 무역의 크기를 증가시킬 것이다. 여백 t 사용하거나 이미 UVXY 같은 활용 제품에 거래되고있다 특히에 의존 shouldn 무언가이다. 나는 과거에 UVXY에 벌거 벗은 전화를 판매하고있다. 그러나, 통상 크기는 다시 내 포트폴리오의 매우 작은 부분을 나타낸다. 나는 t 돈 t 완전히 무역 및 초기 무역의 100 개 이상의 손실의 가능성의 하강 위험을 이해하는 투자자들에게이 전략을 추천 같으면. 콜 스프레드 거래 이러한 유형의 하락 리스크를 제한하는 더 나은 방법입니다. UVXY이 주당 40에서 가격이 책정 된 경우 예를 들어, 40 전화를 판매하고 70 전화를 구입할 수 있습니다. 당신이 만료 될 때까지 모두 개최 UVXY 40에서 닫힌 경우에 당신은 당신이 전화와 당신이 전화 (따라서 확산)에 대한 지출을 위해 수집 된 것 사이의 차이를 수집합니다. UVXY 단락의 또 다른 옵션은 풋 옵션을 구입하는 것입니다. 당신은 내가 50 성공률보다 더 많은 것으로 정의 할 성공적인 VIX 상인, 경우 제 생각에는, 이 전략은 당신을 위해 작동합니다. UVXY에 대한 3월 16일 40 풋 옵션에 차트 아래를 참조하십시오. 높은 50 성공률을 가지고에 내 지점을 optionshouse의 차트 의례는 당신이 성공하는 경우, 당신은 당신의 풋 옵션에 100 개 이상의를 수집 할 수 있어야한다는 것입니다. 내 생각의 테이블은 아래를 참조하십시오. 나는 t이 UVXY 당신에게 위의 전략의 실제 예를 보여주기 위해 컴파일 할 역사적 옵션 데이터가 돈. 그러나, 앞으로 나는 알파를 추구 여기에 내 Instablog에 이러한 이미지를 저장하기 시작하고 우리는 적어도 네다섯 예를 일단 우리는이 전략을 기반으로 문서를 만들 수 있습니다. 분명히지는 무역에 100을 잃고 전에 종료 할 수 당신은 당신의 경력이 무역에 200에 도착하지 않을 수 있습니다. 나는 당신을 위해 함께이의 데이터를 넣어에서 작동합니다. 변동성의 마지막 스파이크 동안 경제 및 작업 데이터에 초점을 내 제안은 올바른 것으로 판명. 우리는 지금 우리가 또 다른 집회를 위해에있는 제안들에 절망적 헤드 라인에서 갔다. 어쨌든, 나는 실제로 t을 돈 시장이 무엇을 걱정. 내가 변동성 거래에서 사용하는 모든 시장과 경제에 반응하는 대신 예측이다. UVXY 나의 몇 가지 작은 매도 포지션을 잘 수행하고 내 일반 포트폴리오는 복수와 함께 돌아왔다. 나는 앞으로 내 위치에 대해 좋은 느낌. 을 감안할 때 현재의 시장 상황은 변동성이 단락의 프리미엄을 제거하고 t 현재 무역의 하강 위험 주어진 충분한 보상을 보여 아무튼되었습니다. 평소처럼, 내 문서의 주석 부분은 문서 자체에 많은 정보를 포함하는 경향이있다. 나의 마지막 기사는 모든 제시된 아이디어를 기반으로 서로 다른 전략과 전문적인 토론에 관해서, 500 코멘트를 통해 모였다. 나는 따라 위험을 관리하고 더 나은 시장 기회 자체를 제시 할 때까지 UVXY 단락되지 않도록하는 것이 좋습니다. 우리가 (상황에 문서를 참조하십시오) 정치적 변동성 이벤트를 본 이후 그것은 아주 잠시였다. 나는 언제든지 발생할 수있는 이벤트 이러한 유형의 가능성을 기대하고있다. 세계 경제는 주로 중앙 은행에 의해 연료의 성장과 진화를 계속한다. 시간이 실험이 종료하는 방법을 알려줍니다, 하지만 난 t는 단기적으로 일어나는 아무것도 볼 돈. 읽어 주셔서 대단히 감사합니다 나는 몇 달에 정기적으로 쓰기로 다시 점점 기대합니다. 당신은 당신이 변동성에 대답 좋아 것 아무것도 경우에, 저에게 메시지를 보내고 나는 당신을 위해 그것을 연구하게 행복 할 것이다하시기 바랍니다. 이 기사를 즐길 경우 알파를 추구에 날 여기를 클릭하십시오. 공개 : 내가 / 우리가 언급 된 모든 주식에는 위치, 다음 72 시간 내에 위치를 개시 할 계획이 없습니다. 이 기사에게 자신을 쓰고, 내 자신의 의견을 표현한다. 나는 그것을 보상 (알파를 추구에서가 아닌)를 수신하지 못하는 경우. 나는 주식이 문서에 언급 된 모든 회사와 비즈니스 관계가 전혀없는. 전체 기사 무역 전략과 모델 트레이딩 전략 및 모델 기타 무역 전략 CCI 수정 래리 코너스와 데이브 랜드 리에서 개발 한 무역 신호 CVR3 VIX 시장 타이밍을 생성하기 위해 무역 바이어스 매일 CCI을 지시 매주 CCI를 사용하는 전략을 읽고, 이 전략이다 그 가격 격차 일목 클라우드 거래 바이어스를 설정 일목 클라우드를 사용하는 전략을 열기에 따라 거래에 대한 500 간격 무역 전략 다양한 전략을 구매를 생성하고 SP에 대한 신호를 판매하는 CBOE 변동성 지수 (VIX)에 지나치게 확대 판독을 사용 확인 수정 및 신호 단기 터닝 포인트는 추세를 식별 추세 내에서 수정 기다린 후 토니 Crabel에 의해 개발 보정 좁은 범위의 날 NR7에 끝을 역전을 식별하기 위해 세 단계 프로세스를 사용하는 전략 모멘텀 이동은 좁은 범위의 하루 전략은 범위의 확장을 예측하는 범위의 수축을 찾습니다. 스캔 코드가, 50 일 이동 평균 위에 %가, 사전을 넓은 시장 분위기를 정의하고 수정을 식별 할 수 아룬와 CCI 예선 백분율 50 일 SMA 폭 표시를 사용하는 전략 위 추가하여 미 조정이 전략을 것을 포함 사전 시장은 미국의 주요 휴일 및 방법 그 거래 의사 결정에 영향을 미칠 수 이전에 수행 한 방법 휴일 효과. RSI2 래리 코너스의 개요 RSI 페이버의 분야 회전 트레이딩 전략이 Mebane 페이버에서 연구를 바탕으로이 기간을 이용하여 복귀 전략을 의미, 이 분야의 회전 전략은 달 여섯 달주기 MACD 당 싸이가 개발되면 부문과 다시 균형을 수행하는 최고를 구입 하딩은, 이 전략은 확률 팝 앤 드롭 제이크 Berstein에 의해 개발 다윗 Steckler에 의해 수정 타이밍에 대한 MACD 신호와 육개월 황소 곰주기를 결합, 이 전략은 가격 팝과 탈출을 식별하기 위해 평균 방향 색인 (ADX)와 스토캐스틱 오실레이터를 사용 장기 추세를 정량화하고 구 부문 SPDRs와 무역 전략에서 사용하기에 상대적으로 성능을 측정하는 경사 표시기를 사용하여 경사 실적 동향 거래는 무엇 스윙과는 어떤 시장 상황 추이 정량화 및 자산에서 이익을 사용하는 방법 차트 스윙 할당이 문서에서는 네 가지 백분율 가격 발진기와 가격 데이터를 부드럽게하여 프로세스로 장기 추세 반전을 정의하는 인민 헌장 운동가을 보여줍니다. 인민 헌장 운동가는 추세 강도를 정량화하고 우리는 당신이이 비디오는 우리의 최신 제품 높은 확률 무역 신호를 소개하기위한 것입니다 S를 찾을 수있는 방법을 다룰 것이다 우리의 TradingMarkets 교육 비디오 시리즈의 제 3 판은 자산 배분을 결정하기 위해이 기술을 사용할 수 있습니다. 없는 감정과 코너스 연구 개발 한 운용 방법과 정렬 콘텐츠, 도구, 데이터 및 거래 시스템을 제공합니다 - 높은 확률 무역 신호는 TradingMarkets 공급 활성화가 데이터를 기반으로 거래를 내리는 데 필요한 교육과 도구 상인으로 설계되었습니다. 여기에 우리의 제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보기